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Calculadora de regresión lineal

Introduce pares (x, y), uno por línea. Obtén la recta ŷ = a + bx, el coeficiente de correlación de Pearson r, el R² y realiza predicciones. Diagrama de dispersión incluido.

Datos (x, y)

Pares de datos un par por línea

Separa x e y con coma, punto y coma o tabulador. Acepta decimal con coma o punto.

Predicción: introduce un valor de x
ŷ = —

La predicción se actualiza automáticamente al introducir x.

Ecuación de regresión

ŷ = — + —·x

n = — puntos

Pendiente (b)

Intercepto (a)

Correlación r

R² (determinación)

Diagrama de dispersión

Dato observado
Recta de regresión
Predicción

Paso 1

Medias y sumas

Se calculan las medias x̄ e ȳ y las sumas de cuadrados y productos cruzados necesarias para la regresión.

Sxx = Σx² − n·x̄²
Syy = Σy² − n·ȳ²
Sxy = Σxy − n·x̄·ȳ

Paso 2

Pendiente b

La pendiente minimiza la suma de los cuadrados de los residuos (método de mínimos cuadrados ordinarios).

b = Sxy / Sxx

Paso 3

Intercepto a

La recta pasa siempre por el punto (x̄, ȳ). El intercepto se despeja usando ese punto y la pendiente ya calculada.

a = ȳ − b·x̄

Paso 4

Correlación y R²

El coeficiente r de Pearson mide la fuerza lineal. R² indica qué proporción de la variabilidad de Y explica el modelo.

r = Sxy / √(Sxx·Syy)
R² = r²

Fórmulas completas

Sxx = Σxᵢ² − n·x̄²
Syy = Σyᵢ² − n·ȳ²
Sxy = Σxᵢyᵢ − n·x̄·ȳ
b = Sxy / Sxx
a = ȳ − b·x̄
r = Sxy / √(Sxx · Syy)
R² = r²
ŷ(x₀) = a + b·x₀ ← predicción
n número de pares de datos
x̄, ȳ medias de x e y
Sxx suma de cuadrados de x centrada
Syy suma de cuadrados de y centrada
Sxy suma de productos cruzados centrada
b, a pendiente e intercepto de la recta

Conceptos clave

Mínimos cuadrados ordinarios (MCO)

El método minimiza la suma de los cuadrados de los residuos eᵢ = yᵢ − ŷᵢ. La solución analítica es única y da los estimadores b y a que proporcionan el mejor ajuste lineal sin sesgos.

Coeficiente r de Pearson

Va de −1 a +1. |r| > 0,8 es correlación fuerte; 0,5–0,8 moderada; < 0,5 débil. r = 0 no implica independencia, solo ausencia de relación lineal.

R² — coeficiente de determinación

R² = 1 − (SSres / SStot). Indica qué proporción de la varianza de Y queda explicada por el modelo. R² = 0,75 significa que el 75 % de la variabilidad de Y la explica la recta de regresión.

Residuos y homocedasticidad

Un buen modelo tiene residuos distribuidos aleatoriamente alrededor de cero. Si los residuos forman un patrón (embudo, curva), la relación no es lineal o la varianza no es constante (heterocedasticidad).

Preguntas frecuentes

¿Qué mide el coeficiente de correlación de Pearson r?
El coeficiente r mide la intensidad y dirección de la relación lineal entre dos variables. Va de −1 a +1: r = +1 es correlación lineal perfecta positiva, r = −1 perfecta negativa, r = 0 indica ausencia de relación lineal. Valores |r| > 0,8 se consideran correlación fuerte; 0,5–0,8 moderada; < 0,5 débil.
¿Qué diferencia hay entre r y R²?
r es el coeficiente de correlación de Pearson (−1 a +1) e indica fuerza y dirección. R² = r² es el coeficiente de determinación (0 a 1) e indica qué proporción de la variabilidad de Y explica el modelo. R² = 0,80 significa que el modelo explica el 80 % de la variabilidad observada en Y.
¿Cuántos datos mínimos necesito?
El mínimo matemático son 2 puntos (siempre definen una recta con R² = 1), pero no tiene valor estadístico. Para resultados significativos se recomiendan al menos n = 10–20 observaciones. Con pocas observaciones el error estándar de b y a es grande y la predicción poco fiable.
¿Cómo se interpretan pendiente e intercepto?
La pendiente b indica cuánto aumenta (o disminuye) ŷ en promedio por cada unidad que aumenta x. El intercepto a es el valor predicho de ŷ cuando x = 0. Si x = 0 no tiene sentido en el contexto, el intercepto es solo un parámetro de ajuste sin interpretación directa.
¿Cuándo NO es válida la regresión lineal simple?
No es adecuada cuando la relación real es claramente curvilínea (usa regresión polinomial), cuando hay valores atípicos influyentes que distorsionan la recta, o cuando los datos no son independientes (series temporales con autocorrelación). Siempre conviene inspeccionar el diagrama de dispersión antes de confiar en el modelo.